L'excellence quantitative
La préservation et la croissance du capital
Quadrifoglio Gestion et sa filiale Quadrifoglio Quant déploient des stratégies systématiques basées sur la probabilité mathématique et la gestion rigoureuse du risque. Quadrifoglio Quant est spécialisée dans le trading des options sur les marchés dérivés US
Stratégie
Focus prioritaire sur les indices majeurs (DIA, SPY, QQQ) et les grosses capitalisations pour une liquidité optimale et une volatilité maîtrisée.
Rigueur
Modèles décisionnels visant une probabilité de succès supérieure à 95% par occurrence sur les marchés dérivés, sans exposition aux annonces de résultats.
Philosophie
Maximisation du rendement sous contraintes strictes de sécurité : distance au spot suffisante, absence d'effet de levier excessif, diversification du risque. L'échéance des options traitées ne dépasse jamais 5 jours.
Modélisation et outils informatiques
L'analyse du marché des options s'appuie sur la modèle de Black-Scholes. Elle utilise une solution développée en interne nommée Quadrifoglio Quant v3.5. L'activité de la société s'appuie sur l'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle pour le développement informatique et l'aide à la décision. Tous les outils informatiques employés utilisent exclusivement des logiciels libres.